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财务会计
计算夏普指数需要的变量包括( )。 A.投资组合的系统风险 B.基金
计算夏普指数需要的变量包括( )。 A.投资组合的系统风险 B.基金
免费考试题库
2019-12-17
32
问题
计算夏普指数需要的变量包括( )。 A.投资组合的系统风险 B.基金的标准差C.基金的平均无风险利率 D.基金的平均收益率
选项
答案
BCD
解析
夏普指数以标准差作为基金风险的 度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式可表示为:[img]/upload/tiku/149/2108900_1.jpg[/img]式中:Sp为夏普指数;[img]/upload/tiku/149/2108900_1_1.jpg[/img]为基金的平均收益率:[img]/upload/tiku/149/2108900_1_2.jpg[/img]为基金的平均无风险利率;σp为基金的标准差。
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