根据CAPM模型，下列说法错误的是()。A:单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 B:当一个证券定价合理时，阿尔法值为零 C:如果无风险利率降低，单个证券的收益

admin2020-12-24 11

问题根据CAPM模型，下列说法错误的是()。

选项 A:单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
B:当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
C:如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
D:当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上

答案C

解析根据CAPM模型E（R_i）=R_f+β_i[E（R_m）-R_f]，可整理为：R_i=R_f（1-β_i）+B_iR_m；如果β_i＞1，R_f的降低反而增加R_i。

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