2. 外语考试
  3. 5年的年报酬率如表7-4所示，则债券40%、股票60%的预期报酬率与标准差分别为

5年的年报酬率如表7-4所示，则债券40%、股票60%的预期报酬率与标准差分别为

tikufree2020-05-20  6
问题 5年的年报酬率如表7-4所示，则债券40%、股票60%的预期报酬率与标准差分别为（　　）。表7-4　年报酬率分布表A、4.08%；7.06%B、4.08%；6.66%C、4.28%；6.68%D、5.08%；6.86%
选项
答案B
解析运用财务计算器：输入财务计算器统计功能。X01=5，X02=8，X03=-6，X04=-1，X05=12，X平均3.6%，标准差7.16%；Y01=10，Y02=5，Y03=20，Y04=7，Y05=-20，Y平均4.4%，标准差14.8%；投资组合的平均报酬率：3.6%40%+4.4%60%=4.08%，相关系数-0.84；投资组合的标准差：[40%27.16%2+60%214.8%2+2（-0.84）7.16%40%14.8%60%]-0.5=6.66%。
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