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金融经济
某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP 。当前美国和英国的利率期限结构如...
某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP 。当前美国和英国的利率期限结构如...
admin
2020-12-24
39
问题
某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP 。当前美国和英国的利率期限结构如下表。分别计算互换中美元和英镑的固定利率。
期限 即期利率U. S. 折现因子U. S. 即期利率U. K. 折现因子U.K.
180天 5.85% 0.9716 4.93% 0.9759
360天 6.05% 0.943 5.05% 0.9519
540天 6.24% 0.9144 5.19% 0.9278
720天 6.65% 0.8826 5.51% 0.9007
选项
A 0.0632 0.0528
B 0.0528 0.0632
C 0.0726 0.0433
D 0.0588 0.0653
答案
A
解析
假设名义本金为1美元,则美元固走利率为:
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