2. 金融经济
  3. 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.41USD/GBP 。当前美国和英国的利率期限结构如...

某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.41USD/GBP 。当前美国和英国的利率期限结构如...

admin2020-12-24  23
问题 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.41USD/GBP 。当前美国和英国的利率期限结构如下表。分别计算互换中美元和英镑的固定利率。
    期限   即期利率U. S.   折现因子U. S.    即期利率U. K.   折现因子U.K.   
   180天   5.85%   0.9716   4.93%   0.9759   
   360天   6.05%   0.943   5.05%   0.9519  
   540天   6.24%   0.9144   5.19%   0.9278  
   720天   6.65%    0.8826   5.51%   0.9007
选项 A 0.0632 0.0528
B 0.0528 0.0632
C 0.0726 0.0433
D 0.0588 0.0653
答案A
解析假设名义本金为1美元，则美元固走利率为：
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