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7月1日,某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200:点
7月1日,某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200:点
昕玥
2019-12-17
34
问题
7月1日,某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200:点的恒生指数看跌期权,同时,该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为10000,点的恒生指数看跃期权。该交易的最大可能盈利是( )。
选项
A.220点B.180点C.120点D.200点
答案
B
解析
期权的投资收益来自于两部分:权利金收益和期权履约收益。①权利金收益=100-120=-20(点);②买入看跌期权,标的资产价格越低盈利越多,即10200以下;卖出看跌期权最大收益为权利金,高于10000点会被动履约。两者综合,价格为10000点时,投资者有最大可能盈利。期权履约收益=10200-10000=200(点),合计收益=-20+200=180(点)。
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