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整体而言,期货市场最优对冲比率的计算方法可分为两大类,包括()。A、统筹考虑组合收益水平及其方差,从效用最大化的角度研究对冲比率 B、统筹考虑组合收益水平及其方
整体而言,期货市场最优对冲比率的计算方法可分为两大类,包括()。A、统筹考虑组合收益水平及其方差,从效用最大化的角度研究对冲比率 B、统筹考虑组合收益水平及其方
admin
2020-12-24
40
问题
整体而言,期货市场最优对冲比率的计算方法可分为两大类,包括()。
选项
A、统筹考虑组合收益水平及其方差,从效用最大化的角度研究对冲比率
B、统筹考虑组合收益水平及其方差,从效用最小化的角度研究对冲比率
C、从组合收益的风险最小化的角度,研究最小风险对冲比率
D、从组合收益的风险最小化的角度,研究最大风险对冲比率
答案
AC
解析
整体而言,期货市场最优对冲比率的计箄方法可分为两大类:一类是从组合收益的风险最小化的角度,研究最小风险对冲比率,其中最具代表性的就是MV方法;另一类是统筹考虑组合收益水平及其方差,从效用最大化的角度研究对冲比率,比如基于增广基尼系数的增广均值--基尼方法等。
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