整体而言，期货市场最优对冲比率的计算方法可分为两大类，包括()。A、统筹考虑组合收益水平及其方差，从效用最大化的角度研究对冲比率 B、统筹考虑组合收益水平及其方

admin2020-12-24 81

问题整体而言，期货市场最优对冲比率的计算方法可分为两大类，包括()。

选项 A、统筹考虑组合收益水平及其方差，从效用最大化的角度研究对冲比率
B、统筹考虑组合收益水平及其方差，从效用最小化的角度研究对冲比率
C、从组合收益的风险最小化的角度，研究最小风险对冲比率
D、从组合收益的风险最小化的角度，研究最大风险对冲比率

答案AC

解析整体而言，期货市场最优对冲比率的计箄方法可分为两大类：一类是从组合收益的风险最小化的角度，研究最小风险对冲比率，其中最具代表性的就是MV方法；另一类是统筹考虑组合收益水平及其方差，从效用最大化的角度研究对冲比率，比如基于增广基尼系数的增广均值--基尼方法等。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/mt98KKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列关于生产型企业风险敞口类型及其对冲方式,说法正确的是()。 Ⅰ.上游敞口、下游闭口型 Ⅱ.买入对冲 Ⅲ.上游闭口、下游敞口型 Ⅳ.卖出对冲A、Ⅰ.