某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下一笔掉期交易:(1)公司以美元兑

题库总管2020-05-20  34

问题 某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下一笔掉期交易:(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元;(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下:在该笔汇率掉期交易中,此进出口公司净支付(  )。 A. 9.8万元人民币 B. 13.6万元人民币 C. 13.6万美元 D. 9.8万美元

选项

答案B

解析该进出口公司的盈亏状况分析如下:①公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元,支付人民币200×6.8580=1371.6(万元);②三个月后,以1美元兑6.7900元人民币的汇率卖出200万美元,得到人民币200×6.7900=1358(万元);③该公司净支付1371.6-1358=13.6(万元)。
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