下列说法错误的是（）。A. 我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。 B. 证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之

admin2020-12-24 63

问题下列说法错误的是（）。

选项 A. 我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。
B. 证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。
C. CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。
D. 特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益

答案C

解析C、詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。

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