2. 金融经济
  3. 下列说法错误的是（ ）。A. 我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。 B. 证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之

下列说法错误的是（ ）。A. 我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。 B. 证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之

admin2020-12-24  35
问题 下列说法错误的是（ ）。
选项 A. 我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。
B. 证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。
C. CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。
D. 特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益
答案C
解析C、詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。
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