2. 金融经济
  3. 投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后...

投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后...

admin2020-12-24  48
问题 投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债，当前净报价为96.55元，息票率为3%，每半年付息一次。上次付息时间为60天前，下次付息为122天以后，再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%。中长期国债期货标的资产的定价公式表达正确的是（）。
选项 A.Ft=S0er（T﹣r）
B.Ft=（ST﹣CT）er（t﹣T）
C.F0=S0e（r﹣q）T
D.Ft=（St﹢Dt）e r（T﹣t）
答案B
解析中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，其定价公式为：Ft=（ST﹣CT）er（t﹣T）。
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