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投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债,当前净报价为96.55元,息票率为3%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后...
投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债,当前净报价为96.55元,息票率为3%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后...
admin
2020-12-24
52
问题
投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债,当前净报价为96.55元,息票率为3%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为6%。中长期国债期货标的资产的定价公式表达正确的是()。
选项
A.Ft=S0er(T﹣r)
B.Ft=(ST﹣CT)er(t﹣T)
C.F0=S0e(r﹣q)T
D.Ft=(St﹢Dt)e r(T﹣t)
答案
B
解析
中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券,其定价公式为:Ft=(ST﹣CT)er(t﹣T)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/n098KKKQ
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