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2007年初,国内某榨油厂购进了一批大豆,因担心大豆价格下跌,在芝加哥期货交易所以5美分/蒲式耳的价格买入9月份大豆的看跌期权,执行价格为795美分/蒲式...
2007年初,国内某榨油厂购进了一批大豆,因担心大豆价格下跌,在芝加哥期货交易所以5美分/蒲式耳的价格买入9月份大豆的看跌期权,执行价格为795美分/蒲式...
admin
2020-12-24
22
问题
2007年初,国内某榨油厂购进了一批大豆,因担心大豆价格下跌,在芝加哥期货交易所以5美分/蒲式耳的价格买入9月份大豆的看跌期权,执行价格为795美分/蒲式耳。假定该榨油厂操作是理性的,则()。
选项
A、如果到9月时大豆期货价格跌至630美分/蒲式耳,则该榨油厂应当履行期权,有净盈利160美分/蒲式耳
B、如果到9月时大豆期货价格跌至630美分/蒲式耳,则该榨油厂不应当履行期权,亏损权利金5美分/蒲式耳
C、如果到9月时大豆期货价格涨至850美分/蒲式耳,则该榨油厂应当履行期权,有净盈利195美分/蒲式耳
D、如果到9月时大豆期货价格涨至850美分/蒲式耳,则该榨油厂不应当履行期权,亏损权利金5美分/蒲式耳
答案
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解析
如果到9月时大豆期货价格跌至630美分/蒲式耳,则应当从期货市场上以630美分/蒲式耳买进大豆期货,并履约期权,以795美分/蒲式耳卖出大豆期货,获利795-630=165美分/蒲式耳,扣除权利金5美分/蒲式耳,有净盈利160美分/蒲式耳。 如果到9月时大豆期货价格涨至850美分/蒲式耳,则看跌期权不履行,损失权利金5美分/蒲式耳。
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