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巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,表述不正确的是()。A.置信区平采用99%的单尾置信区间 B.持有期为10个营业日 C.市场风险要素价格的历史观测期至
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,表述不正确的是()。A.置信区平采用99%的单尾置信区间 B.持有期为10个营业日 C.市场风险要素价格的历史观测期至
admin
2020-12-24
26
问题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,表述不正确的是()。
选项
A.置信区平采用99%的单尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为2年
D.至少每3个月更新一次数据
答案
C
解析
C项市场风险要素价格的历史观测期至少为1年。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/n5TKKKKQ
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