首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点...
某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点...
admin
2020-12-24
52
问题
某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。
一段时间后,10月股指期货合约下跌到3132.0点;股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时,买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利()万元。
选项
A. 8113.1
B. 8357.4
C. 8524.8
D. 8651.3
答案
B
解析
建仓规模=8亿元x0.92/(3263.8点x300元/点)=752(张),此次Alpha策略的操作共获利=8亿元x6.73%+(3263.8-3132.0)x752x300=8357.4(万元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/n6s8KKKQ
相关试题推荐
私募股权投资基金投资项目估值的主要方法说法错误的是()。A.清算价值法假设将企业分为可出售的几个业务或资产包,并分别估算这些业务或资产包的变现价值,加总后作为企
()是我国股权投资基金的监管机构,依法对股权投资基金业务活动实施监督管理。A.基金业协会B.中国人民C.中国证监会及其派出机构D.财政部
我国股权投资基金管理机构开展基金募集行为,需要在()登记成为基金管理人。A.基金业协会B.证券交易所C.中国证监会D.基金管理公司所在地证监局
根据《基金法》基金份额上市交易需要符合条件说法错误的是()。A.基金的募集持有人符合《基金法》规定B.基金份额持有人不少于200人C.基金募集金额不低于二亿
下列说法中,错误的是()。A.公司型基金的法律依据为《公司法》,基金按照公司章程来运营B.合伙型基金的法律依据为《合伙企业法》,基金按照合伙协议来运营C.契
()采用公司的组织形式,投资者是公司股东,依法享有股东权利,并以其投资额为限对公司债务承担有限责任。A.公司型基金B.合伙型基金C.契约型基金D.信托型基
募集机构应当对投资者的商业秘密及()严格保密。并确保基金相关的未公开信息不被用于进行非法交易等。A.宗教信仰B.个人信息C.职业操守D.资金规模
股权投资基金的运作流程是其实现()的全过程。A.资本增值B.资本保值C.资本过渡D.资本变现
私募基金管理人应当遵循()运营原则,主营业务清晰,不得兼营与私募基金管理无关或存在利益冲突的其他业务。A.专业化B.利润最大化C.统一化D.差异化
()是我国股权投资基金行业的自律机构。A.中国证券投资基金业协会B.中国证券业协会C.中国证监会D.中国银监会
随机试题
AB订立合同,约定了各自的权利义务。同时约定发生纠纷时由A所在地人民法院管辖。后
在左锁骨中线肋缘下触诊脾脏大小时,下列哪一种描述最正确 A.脾缘不超过2cm为
关于历史文化街区的基本特征,叙述错误的是()。
招标人应当在投标有效期截止时限()日前确定中标人。
宫内节育器取出术的时间是
经济合同的书面形式只能是纸质载体。()
美国教育家德怀特·艾伦曾说过:“如果我们使学生变得聪明而未使他们具备道德性的话,那么我们就在为社会创造危害。”这从另一个角度说明了,()。填入括号部分...
如图所示结构中,圆截面拉杆BD的直径为d,不计该杆的自重,则其横截面上的应力为:
简答实验法的主要内容。
项目工艺技术方案研究的重点是()。A:规模大小B:技术方案C:市场需求D:工艺流程E:资源利用