某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点...

admin2020-12-24 16

问题某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。
一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132.0点；股票组合市值增长了6.73%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（）万元。

选项 A. 8113.1
B. 8357.4
C. 8524.8
D. 8651.3

答案B

解析建仓规模=8亿元x0.92/(3263.8点x300元/点)=752（张），此次Alpha策略的操作共获利=8亿元x6.73%+(3263.8-3132.0)x752x300=8357.4（万元）。

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