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假设B公司权证(认沽权证)标的股票的价格为4.30元,权证的行权价为3.73元,
假设B公司权证(认沽权证)标的股票的价格为4.30元,权证的行权价为3.73元,
shuhaiku
2019-12-17
37
问题
假设B公司权证(认沽权证)标的股票的价格为4.30元,权证的行权价为3.73元,标的股票的历史波动率为0.25,存续期为0.75年,无风险年利率为5%,那么认沽权证的理论价值为()元。
选项
A:0.05B:0.07C:0.09D:0.10
答案
D
解析
认沽权证的理论价值:P=X·e<sup>-rt</sup>·[1-N(d<sub>2</sub>)]-S·[1-N(d<sub>2</sub>)] 式中 [img]/upload/tiku/148/4401939_1.jpg[/img] 查累积正态分布表,得N(0.94)=0.8264,N(0.72)=0.7642。则:认沽权证的理论价值(P)=3.73*e<sup>0.05*0.75</sup>*(1-0.7642)-4.30*(1-0.8264)≈0.10(元)
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