假设B公司权证（认沽权证）标的股票的价格为4.30元，权证的行权价为3.73元，

shuhaiku2019-12-17 51

问题假设B公司权证（认沽权证）标的股票的价格为4.30元，权证的行权价为3.73元，标的股票的历史波动率为0.25，存续期为0.75年，无风险年利率为5%，那么认沽权证的理论价值为()元。

选项 A:0.05B:0.07C:0.09D:0.10

答案D

解析认沽权证的理论价值：P=X·e-rt·[1-N（d2）]-S·[1-N（d2）] 式中 [img]/upload/tiku/148/4401939_1.jpg[/img] 查累积正态分布表，得N(0.94)=0.8264,N(0.72)=0.7642。则：认沽权证的理论价值(P)=3.73*e0.05*0.75*(1-0.7642)-4.30*（1-0.8264）≈0.10（元）

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