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假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交...
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交...
admin
2020-12-24
74
问题
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少会有()的损失超过1000万元。[2009年10月真题]
选项
A. 3天
B. 10天
C. 2天
D. 1天
答案
D
解析
由题意,该银行在1个交易日内有1%(100%-99%)的可能性超过1000万元,则在100个交易日内将有1(100X1%)天的可能性超过1000万元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/n9TKKKKQ
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