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假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股

免费考试题库2019-12-17  55
问题 假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为()。
选项 A:6.25%B:6.2%C:6.5%D:6.45%
答案B
解析市场投资组合报酬率的标准差：σ<sub>m</sub>=0.25，该股票报酬率的标准差：σ<sub>1</sub>=0.2，贝塔系数=0.3*0.2/0.25=0.24，该只股票的必要报酬率=5%+0.24*（10%-5%）=6.2%。
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