2. 财务会计
  3. 2008年3月9日，某投资者持有价值为1000万美元的SPDR（以S&P500指

2008年3月9日，某投资者持有价值为1000万美元的SPDR（以S&P500指

题库总管2019-12-17  40
问题 2008年3月9日，某投资者持有价值为1000万美元的SPDR（以S&P500指数为模板的交易所交易基金）。为防范在6月份之前出现系统性风险，可()CME的6月份S&P500指数期货进行保值。3月9日，S&P500指数期货报价为1282.25点。该合约名义金额为美元，若()张合约，则基本可以规避6月份之前S&P500指数大幅下跌的风险。
选项 A:买进320562.5买进31B:卖出320562.5卖出31C:买进310652.5卖出30D:卖出310652.5买进30
答案B
解析空头套期保值是指持有现货多头的交易者担心未来现货价格下跌，在期货市场卖出期货合同，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失。该合约名义金额为：1282.25*250=320562.5（美元）；可卖出合约10000000÷320562.5=31.2≈31张。
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