2. 财务会计
  3. 商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为3

商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为3

shuhaiku2020-05-20  34
问题 商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（　　）。A、100万元B、700万元C、多于700万元D、小于700万元
选项
答案D
解析根据投资组合原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，部门当期的整体VaR值要小于700万元。考点:市场风险计量方法
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