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某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无
某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无
题库总管
2019-12-17
10
问题
某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为( )美元。
选项
A.0.005B.0.0016C.0.0791D.0.0324
答案
B
解析
[img]/upload/tiku/134/6315427_1.png[/img]
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