商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水

天天题库2020-05-20 49

问题商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A．条件不足，无法判断B．第二种方案计算出来的风险价值更大C．第一种方案计算出来的风险价值更大D．两种方案计算出来的风险价值相同

选项

答案B

解析风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加，即第二种方案计算出来的风险价值更大。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nPfpKKKQ

相关试题推荐

随机试题

以资源集成为基础，集物流、商流、信息流与资金流四流合一的配送中心模式的行为主体是