某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪

shuhaiku2019-12-17 91

问题某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。一段时间后，10月股指期货合约下降到3132.0点，股票组合市值增长了6.73%.基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此操作共利（）。

选项 A. 8113.1B. 8357.4C. 8524.8D. 8651.3

答案B

解析此次Alpha策略的操作共利：800000000*6.73%＋（3263.8-3132.0）*752*300=8357.4（万元）

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nVdsKKKQ

相关试题推荐

由于组合旅游团的游客来自四面八方，性格和爱好各异，因此导游员在带领他们游览时应在
由于组合旅游团游客互不相识，性格爱好各异，凝集力不强，在游览中走散，因此，在游览
历史上人类创建了数以千万计的园林，()堪称代表，被推崇为三大园林系统
汉地佛教寺院造像组合中，“释迦三圣”指的是()
汉地佛教寺院造像组合中，“华严三圣”指的是()
中国共产党决定将“推进依法治国建设”确立为全国深化改革的重要内容是在（）。
A公司总经理李某为了确保年度利润指标的完成，减少安全投入，减少安全管理人员，取消
国家根据建设项目可能产生职业病危害的风险程度，将建设项目分为三个类别，不包括
某煤矿因存在通风系统不合理、采区工作面数量严重超规定要求的重大安全隐患，被当地煤
某饭店集团决定通过兼并上下游企业，形成规模经济，以实现企业的发展。该饭店拟采取的

随机试题

儿茶来源于
共用题干某企业在进行项目投资决策时，有三项投资方案可供选择，各方案在其寿命周
设立股份有限公司，向公司登记机关申请登记的是（　）。
下列关于结算担保金的表述中，正确的有()。
我国证券交易所的会员可享受的权利包括（）。
下面关于价值工程的论述中正确的是：
属于医疗用毒性药品的是A:美沙酮B:氯胺酮C:司可巴比妥D:雄黄E:异戊巴比妥
具有散风解表、透疹功效的药物包括A.防风B.荆芥C.西河柳D.香薷E.柴胡
规划人口为25万的城市应采用的防洪标准为()年一遇。A:10～20B:20～50C:50～100D:100～200
甲公司欠乙公司30万元，一直无力偿付。丙公司欠甲公司100万元，已经到期，甲公司明确表示放弃对丙公司的债权。乙公司拟行使撤销权。根据合同法律制度的规定，...

某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪

由于组合旅游团的游客来自四面八方，性格和爱好各异，因此导游员在带领他们游览时应在

由于组合旅游团游客互不相识，性格爱好各异，凝集力不强，在游览中走散，因此，在游览

历史上人类创建了数以千万计的园林，()堪称代表，被推崇为三大园林系统

汉地佛教寺院造像组合中，“释迦三圣”指的是()

汉地佛教寺院造像组合中，“华严三圣”指的是()

中国共产党决定将“推进依法治国建设”确立为全国深化改革的重要内容是在（）。

A公司总经理李某为了确保年度利润指标的完成，减少安全投入，减少安全管理人员，取消

国家根据建设项目可能产生职业病危害的风险程度，将建设项目 分为三个类别，不包括

某煤矿因存在通风系统不合理、采区工作面数量严重超规定要求的重大安全隐患，被当地煤

某饭店集团决定通过兼并上下游企业，形成规模经济，以实现企业的发展。该饭店拟采取的

儿茶来源于

共用题干 某企业在进行项目投资决策时，有三项投资方案可供选择，各方案在其寿命周

设立股份有限公司，向公司登记机关申请登记的是（ ）。

下列关于结算担保金的表述中，正确的有()。

我国证券交易所的会员可享受的权利包括（）。

下面关于价值工程的论述中正确的是：

属于医疗用毒性药品的是A:美沙酮B:氯胺酮C:司可巴比妥D:雄黄E:异戊巴比妥

具有散风解表、透疹功效的药物包括A.防风B.荆芥C.西河柳D.香薷E.柴胡

规划人口为25万的城市应采用的防洪标准为()年一遇。A:10～20B:20～50C:50～100D:100～200

甲公司欠乙公司30万元，一直无力偿付。丙公司欠甲公司100万元，已经到期，甲公司明确表示放弃对丙公司的债权。乙公司拟行使撤销权。根据合同法律制度的规定，...

国家根据建设项目可能产生职业病危害的风险程度，将建设项目分为三个类别，不包括

共用题干某企业在进行项目投资决策时，有三项投资方案可供选择，各方案在其寿命周

设立股份有限公司，向公司登记机关申请登记的是（　）。