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考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的
tikufree
2020-05-20
35
问题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%。标准差为12%。股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为( )。A、0.24;0.76B、0.50;0.50C、0.57;0.43D、0.43;0.57
选项
答案
D
解析
完全负相关风险资产组合的最小标准差为0,即W1δ1-W2δ2=0,联立W1+W2=1,可得权重分别为0.43和0.57。
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