考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的

tikufree2020-05-20 25

问题考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%。标准差为12%。股票A和股票B在最小方差组合中的权重分别为（　　）。A、0.24；0.76B、0.50；0.50C、0.57；0.43D、0.43；0.57

选项

答案D

解析完全负相关风险资产组合的最小标准差为0，即W1δ1-W2δ2=0，联立W1+W2=1，可得权重分别为0.43和0.57。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nbwpKKKQ

相关试题推荐

随机试题

须知文件包括购房须知、购房相关税费须知及（ ）。 A、抵押贷款须知 B、房