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某投资者买进10手执行价格为1290美分/蒲式耳的5月大豆期货看跌期权,权利金为
某投资者买进10手执行价格为1290美分/蒲式耳的5月大豆期货看跌期权,权利金为
昕玥
2020-05-20
65
问题
某投资者买进10手执行价格为1290美分/蒲式耳的5月大豆期货看跌期权,权利金为15美分/蒲式耳;同时卖出10手执行价格为1280美分/蒲式耳的5月大豆期货看跌期权,权利金为9美分/蒲式耳。其最大损失为( )美分/蒲式耳。[2012年9月真题] A. 9 B. 6 C. 4 D. 2
选项
答案
B
解析
当大豆期货市场价格高于1290美分/蒲式耳时,两份期权都不被执行,投资者有净损失=15-9=6(美分/蒲式耳),当大豆期货价格介于1280美分/蒲式耳和1290美分/蒲式耳之间时,买入的看跌期权被执行,卖出的看跌期权不被执行,投资者的损益=(9-15)+1290-市场价格≥-6(美分/蒲式耳);当大豆期货价格低于1280美分/蒲式耳时,投资者有净盈利=1290-1280-(15-9)=4(美分/蒲式耳)
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