2012年5月10日，白银期货在上海期货交易所上市交易。期货投资分析师经研究发现，沪金期货与沪银期货之间54倍的比价偏高。理论上，合理的跨品种套利策略是（...

admin2020-12-24 53

问题 2012年5月10日，白银期货在上海期货交易所上市交易。期货投资分析师经研究发现，沪金期货与沪银期货之间54倍的比价偏高。理论上，合理的跨品种套利策略是（）。
A卖出被高估的商品合约，买入被低估的商品合约
B买入被高估的商品合约，卖出被低估的商品合约
C买入被高估的商品合约和被低估的商品合约
D以上都不对

选项

答案A

解析由于受市场、季节、政策等因素的影响，那些有关联的商品之间的比值关系经常偏离合理的区间，表现出一种商品被高估、另外一种被低估的情况。从而为跨品种套利带来了可能，在此情况下，交易者可以通过期货市场卖出被高估的商品合约，买入被低估的商品合约进行套利，等有利时机出现后分别平仓，从中获利。

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