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用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是( )。A、违约概率 B、非预期损失 C、预期损失 D、风险价值
用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是( )。A、违约概率 B、非预期损失 C、预期损失 D、风险价值
admin
2020-12-24
32
问题
用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是( )。
选项
A、违约概率
B、非预期损失
C、预期损失
D、风险价值
答案
D
解析
风险价值,又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标,是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
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