9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，与沪深300指数的β系数为...

admin2020-12-24 49

问题 9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。

选项 A.200
B.180
C.222
D.202

答案B

解析买卖期货合约数=现货总价值/（期货指数点X每点乘数）Xβ系数=180000000/（3000X300）X0.9=180（手）。

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