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9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β系数为...
9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β系数为...
admin
2020-12-24
86
问题
9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出()手12月到期的沪深300期货合约进行保值。
选项
A.200
B.180
C.222
D.202
答案
B
解析
买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点X每点乘数)Xβ系数=180000000/(3000X300)X0.9=180(手)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nn0QKKKQ
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