2. 财务会计
  3. 卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。 Ⅰ.买入基差策

卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。 Ⅰ.买入基差策

shuhaiku2019-12-17  78
问题 卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。Ⅰ.买入基差策略Ⅱ.卖出基差策略Ⅲ.基差多头策略Ⅳ.基差空头策略
选项 A、Ⅱ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.ⅢC、Ⅰ.Ⅱ.ⅣD、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案A
解析国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货，以期获得套利收益的交易策略，也称国债基差交易，其策略包括：①买入基差(基差多头)策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；②卖出基差(基差空头)策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nnvsKKKQ
相关试题推荐
随机试题