某投资者在2月份以300元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500元的看涨

天天题库2019-12-17  26

问题 某投资者在2月份以300元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500元的看涨期权,同时,他又以200元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000元看跌期权。若要获利100元,则标的物价格应为(  )元。

选项 A、9600B、9500C、11100D、11200

答案C

解析对于这种题目,我们用排除法来解释。选项A,当执行价格为9600元时,看涨期权的净损益=-300(元),看跌期权的净损益=(10000-9600)-200=200(元),不符合要求;选项B,当执行价格为9500元时,看涨期权的净损益=-300(元),看跌期权的净损益=(10000-9500)-200=300(元),不符合要求;当执行价格为11100元时,看涨期权的净损益=11100-10500-300=300(元),看跌期权的净损益=-200(元),符合要求;当执行价格为11200元时,看涨期权的净损益=11200-10500-300=400(元),看跌期权的净损益=-200(元),不符合要求。
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