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市场上有两种有风险证券X 和Y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加
市场上有两种有风险证券X 和Y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加
天天题库
2020-05-20
57
问题
市场上有两种有风险证券X 和Y,下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有( )。A.X 和Y 期望报酬率的相关系数是0B.X 和Y 期望报酬率的相关系数是-1C.X 和Y 期望报酬率的相关系数是0.5D.X 和Y 期望报酬率的相关系数是1
选项
答案
ABC
解析
当相关系数为1 时,两种证券的投资组合的风险等于二者的加权平均数。
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