首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。[2015年11月真题] A
计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。[2015年11月真题] A
Freeti
2020-05-20
46
问题
计算在险价值VaR至少需要( )等方面的信息。[2015年11月真题] A. 修正久期 B. 资产组合未来价值变动的分布特征 C. 置信水平 D. 时间长度
选项
答案
BCD
解析
在险价值是指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。用数学公式来表示,VaR就是如下方程的解:Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α%。其中,△Ⅱ表示资产组合价值的未来变动,是一个随机变量,而函数Prob(·)则是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。计算VaR至少需要三方面的信息:①时间长度N;②置信水平;③资产组合未来价值变动的分布特征。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nsppKKKQ
相关试题推荐
(五) 2015年6月,我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值4
(四) 因业务发展需要,我国的A公司总部已融资租赁的方式购置一批市场设备。目前
假定某美国的英镑债务人要在2015年9月10日偿还1000万英镑的债务本息,英镑
2015年3月,国务院正式发布了《存款保险条例》,并于5月1日正式实施。从风险管
在金融交易中时常会发生逆向选择,其原因是()。 A、金融交易之前的信息不对称
企业物流信息系统可以分为() A、采购层 B、管理层 C、控制层 D、作
电子商务上的基础技术是() A.物联网技术革命 B.信息技术革命 C.工业
主生产计划是物料需求计划(MRP)的主要输入信息,主生产计划是指() A.在制
促使电子商务产生的主要因素有() A.经济全球化 B.实体店升级 C.信息
电子商务的“四流”指的是() A.商流、资金流、物流、信息流 B
随机试题
下列关于注册会计师和被审计单位对违反法律法规行为责任的说法中正确的是( )。
下列属于事业单位财务分析指标的有(?)。
姜先生2005年年末以银行存款偿还住房抵押贷款5266元,则这一事件对姜先生个人
认为幼儿教师首先是幼儿学习环境的创设者,是幼儿学习的支持者、观察者的理论流派是( )。A.行为主义理论B.建构主义理论C.社会建构主义理论D.成熟主义理
大定风珠的功用是A.补肾养肝B.滋阴疏肝C.滋阴养血D.滋阴补肾E.滋阴熄风
用于判断胎儿肺的成熟度的指标是A:胆红素值B:脂肪细胞含量C:卵磷脂和鞘磷脂的比值D:肌酐值E:甲胎蛋白值
下列哪一项说法不正确A.—般平均摄人乙醇80g/d达10年以上才会发展为酒精性肝硬化B.戒酒是治疗酒精性肝病的根本C.饮酒后乙醇主要在小肠吸收D.戒酒
下列有关建设工程监理工作方法的论述,错误的是()。A.建设监理实施细则须经总监理工程师审核批准B.旁站监理人员发现施工方有违反工程建设强制性标准行为的,可责
下列选项中,难以适用于市场法评估的建(构)筑物的是( )。A、商品住宅B、商业写字楼C、标准工业厂房D、城市图书馆
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,一般存款账户不能办理的业务是______。A.借款转存B.借款归还C.现金缴存