2. 财务会计
  3. 计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。[2015年11月真题] A

计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。[2015年11月真题] A

Freeti2020-05-20  43
问题 计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。[2015年11月真题] A． 修正久期 B． 资产组合未来价值变动的分布特征 C． 置信水平 D． 时间长度
选项
答案BCD
解析在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。用数学公式来表示，VaR就是如下方程的解：Prob（△Ⅱ≤－VaR）＝1－α％。其中，△Ⅱ表示资产组合价值的未来变动，是一个随机变量，而函数Prob（·）则是资产组合价值变动这个随机变量的分布函数。计算VaR至少需要三方面的信息：①时间长度N；②置信水平；③资产组合未来价值变动的分布特征。
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