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  3. 5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，

5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，

shuhaiku2020-05-20  52
问题 5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（　　）元。（大豆期货合约每张10吨） A． 1000 B． 2000 C． 1500 D． 150
选项
答案C
解析5张7月大豆期货合约对冲平仓获利=（1750-1740）×5×10=500（元）；10张9月大豆期货合约对冲平仓获利=（1765-1760）×10×10=500（元）；5张11月大豆期货合约对冲平仓获利=（1770-1760）×5×10=500（元）。因此，该投机者的净收益=500×3=1500（元）。
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