下列关于VaR的描述，正确的是（　　）。 A．风险价值与损失的任何特定事件

免费考试题库2020-05-20 29

问题下列关于VaR的描述，正确的是（　　）。 A．风险价值与损失的任何特定事件相关 B．风险价值是以概率百分比表示的价值 C．风险价值是指可能发生的最大损失 D．风险价值并非是指可能发生的最大损失

选项

答案C

解析A项，风险与持有期和给定的置信水平相关；B项，风险价值不用百分比表示；D项，风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对资产价值造成的最大损失。

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