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假设现在有一种赎回价格是1100元的可赎回债券以1000元的价格出售。如果利率上
假设现在有一种赎回价格是1100元的可赎回债券以1000元的价格出售。如果利率上
shuhaiku
2019-12-17
14
问题
假设现在有一种赎回价格是1100元的可赎回债券以1000元的价格出售。如果利率上升1%,债券价格将会降至950元。如果利率下降1%,债券价格会升至1050元,该可赎回债券的有效久期是()年。
选项
A:3B:4C:5D:6
答案
C
解析
△r=假设的利率上涨-假设的利率下降=1%-(-1%))=2%,△p=利率上涨时的价格-利率下跌时的价格=950-1050=-100。那么债券的有效久期=-(△p/p)/△r=-(-100/1000)/2%=5(年)。
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