下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有( )。

题库总管2019-12-17  30

问题 下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有( )。

选项 A.β系数可以为负数B.β系数是影响证券报酬的唯一因素C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低D.β系数反映的是证券的系统风险

答案AD

解析若某资产的报酬率与市场组合报酬率之间负相关,则该资产的β系数为负数,选项A正确;影响证券报酬的因素包括无风险报酬率、系统风险水平即β系数以及风险价格,选项B错误;投资组合的β系数是组合内各资产β系数以其投资比重为权数的加权平均值,不可能比组合中任一单个证券的β系数低,选项C错误;β系数是衡量系统风险的指标,选项D正确。
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