2. 金融经济
  3. 对于金融机构而言，假设期权的v=-0.5658元，则表示（）A.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5

对于金融机构而言，假设期权的v=-0.5658元，则表示（）A.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5

admin2020-12-24  44
问题 对于金融机构而言，假设期权的v=-0.5658元，则表示（）
选项 A.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失
B.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失
C.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失
D.其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失
答案D
解析期权的v的含义是指当上证指数的波动率增减1%时，每份产品中的期权价值的增减变化。v=-0.5658元的含义是其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1%时，产品的价值将提高0.5658元，而金融机构也将有0.5658元的账面损失。
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