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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=8
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=8
tikufree
2020-05-20
27
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,利率变化使银行的价值变化()亿元。
选项
A.8.53B.-8.53C.9.00D.-9.00
答案
B
解析
久期公式为△P=-PxDx△y÷( 1+y)。分别针对资产和负债的久期求出各自的变化值。DA是资产久期,DL是负债久期,都是公式中的D;资产A和负债L都是公式中的P;△y=5.5%-5%=0.5%;y是现在的年利率。那么,资产的变化值△P=-1 000x5x0.005÷1.055;负债的变化值=-800x4x0.005÷1.055,资产与负债两者相减得出价值变化(-1 000x5+800x4)x0.005÷1.055=-8.53。
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