首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=8
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=8
tikufree
2020-05-20
19
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,利率变化使银行的价值变化()亿元。
选项
A.8.53B.-8.53C.9.00D.-9.00
答案
B
解析
久期公式为△P=-PxDx△y÷( 1+y)。分别针对资产和负债的久期求出各自的变化值。DA是资产久期,DL是负债久期,都是公式中的D;资产A和负债L都是公式中的P;△y=5.5%-5%=0.5%;y是现在的年利率。那么,资产的变化值△P=-1 000x5x0.005÷1.055;负债的变化值=-800x4x0.005÷1.055,资产与负债两者相减得出价值变化(-1 000x5+800x4)x0.005÷1.055=-8.53。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/o08MKKKQ
相关试题推荐
《神农本草经》学术价值涉及的内容有 A三品分类 B图文对照 C载药3
物业服务企业在日常管理服务中所涉及的商业保险险种包括()。
物业服务企业在日常管理服务中所涉及的商业保险,从保险本质及要素方面概括,其特征包
市场调查方法按调查方式划分为()。
下列市场调查中,属于直接调查法的是()。
消费品市场细分标准一般可分为()等标准。
以下描述市场需求的表达中,正确的有()。
维护市场经营主体合法权益的交换关系秩序具体包括()秩序等。
某幢建筑物实际价值200万元,保险金额200万元,后因火灾遭受全损。损失当时,市
当事人双方缔约时,已经事先确定保险标的的价值,并载于保险合同中,此类合同属于()
随机试题
以下基金中,托管费率最高的是( )。 A.货币市场基金 B.股票型
MAC代表的作用是 A.镇静 B.镇痛 C.肌松 D.遗忘 E.睡眠
为了真正地把握社会现实,不仅需要坚实彻底的理论,还需要使这样的理论深入到社会的实
下列关于内幕交易的说法中,错误的是()。
国家助学贷款的期限最长不超过()。 A.5年B.6年
尿渗透压降低常见于A.中枢性尿崩症B.甲状旁腺功能亢进症C.甲状腺功能亢进症D.糖尿病E.原发性醛固酮增多症
根据题目要求完成下列任务,用中文作答。 请根据以下教学片段。回答问题。 (1)教师播放录音,学生听录音选取图片,听完后教师立即提取反馈,学生能够给出正...
简单价值等式为()。A.企业价值+现金=股权价值+债务B.企业价值+非核心资产价值+现金=债务+少数股东权益C.企业价值+现金=股权价值-债务D.
作用于微管的抗肿瘤药物 A?来曲唑 B?依托泊苷 C.卡莫氟 D.紫杉醇 E.顺铂
下列有关审计证据相关性的提法中,错误的是()。A.一种取证方法获取的审计证据可能只与某些具体审计目标相关,而与其他具体审计目标无关B.审计证据的相关性其来