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假设某商业银行总资产为1000亿元,资产加权平均久期为6年,总负债900亿元,负
假设某商业银行总资产为1000亿元,资产加权平均久期为6年,总负债900亿元,负
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2020-05-20
26
问题
假设某商业银行总资产为1000亿元,资产加权平均久期为6年,总负债900亿元,负债加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为()。[2014年6月真题]A. 1.5 B. -1.5 C. 1 D. -1
选项
答案
A
解析
根据公式可得,久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)负债加权平均久期=6-(900/1000)5=1.5。提示: 查看答案、解析,请先购买>>
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