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多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中(?)直接将转移概率与宏观因素
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中(?)直接将转移概率与宏观因素
tikufree
2019-12-17
47
问题
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。
选项
A.Credit?Metric模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View模型D.KMV模型
答案
C
解析
麦肯锡公司提出的Credit?Portfo1io?View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。?
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/o7glKKKQ
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