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根据下面材料,回答下列问题: 某共同基金的贝塔值为0.8,期望收益率为14%,
根据下面材料,回答下列问题: 某共同基金的贝塔值为0.8,期望收益率为14%,
题库总管
2020-05-20
54
问题
根据下面材料,回答下列问题: 某共同基金的贝塔值为0.8,期望收益率为14%,假定无风险利率rf=5%。该基金的阿尔法值为( )。A.1%B.2%C.3%D.4%
选项
答案
A
解析
①根据CAPM模型,正常期望收益率:E(r)=5%+0.8(15%-5%)=13%,②基金的阿尔法值:α=14%-13%=1%。
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