根据下面材料，回答下列问题:　　某共同基金的贝塔值为0.8，期望收益率为14%，

题库总管2020-05-20 77

问题根据下面材料，回答下列问题:　　某共同基金的贝塔值为0.8，期望收益率为14%，假定无风险利率rf=5%。该基金的阿尔法值为（　　）。A.1%B.2%C.3%D.4%

选项

答案A

解析①根据CAPM模型，正常期望收益率：E（r）=5%+0.8（15%-5%）=13%，②基金的阿尔法值：α=14%-13%=1%。

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