CME交易的玉米期货期权，执行价格为450美分／蒲式耳，执行价格的玉米期货看涨期

shuhaiku2019-12-17 6

问题 CME交易的玉米期货期权，执行价格为450美分／蒲式耳，执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42′7美元／蒲式耳（42+7×1／8=42．875），当标的玉米期货合约的价格为478′2美分／蒲式耳（478+2×1／4=478．5）时（玉米期货的最小变动价位为1／4美分／蒲式耳），以上看涨期权的时间价值为（）。

选项 A.14．375美分／蒲式耳B.15．375美分／蒲式耳C.16．375美分／蒲式耳D.17．375美分／蒲式耳

答案A

解析看涨期权的内涵价值=478．5-450=28．5（美分／蒲式耳），时间价值=42．875-28．5=14．375（美分／蒲式耳）。

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