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以下有关风险指标的说法错误的是()。A.事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况 B.风险指标可以分为事前指标和事后指标 C.不论是事前风险还是
以下有关风险指标的说法错误的是()。A.事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况 B.风险指标可以分为事前指标和事后指标 C.不论是事前风险还是
admin
2020-12-24
46
问题
以下有关风险指标的说法错误的是()。
选项
A.事前指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况
B.风险指标可以分为事前指标和事后指标
C.不论是事前风险还是事后风险都可以用多个指标进行衡量
D.基金事后风险指标使用最新持仓数据计算
答案
D
解析
风险测度分为:①事前风险测度,是在风险发生前,衡量投资组合在将来的表现和风险情况;②事后风险测度,是在风险发生后的分析,主要目的是研究投资组合在历史上的表现和风险情况,常用来衡量风险调整后的收益情况。实际风险分析中,需要应用多个风险指标进行交叉验证,互为补充。D项,事前指标只与组合在当前的持仓状况相关,与组合在历史上的持仓无关,而计算事后指标则需要组合的历史持仓和盈亏情况。
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