2. 金融经济
  3. 假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A.1.5 B.-1.5 C.1

假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A.1.5 B.-1.5 C.1

admin2020-12-24  25
问题 假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。
选项 A.1.5
B.-1.5
C.1
D.-1
答案A
解析根据公式可得，久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）X负债加权平均久期=6-900/1000X5=1.5。
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