当标的物的市场价格（）时，对看跌期权多头有利。

问题当标的物的市场价格（）时，对看跌期权多头有利。

选项 A. 波动幅度变小B. 下跌C. 波动幅度变大D. 上涨

答案BC

解析标的资产价格下跌越多，买方行权可能性越大，行权卖出标的物后获取收益的可能性越大，获利可能越多。标的资产价格波动率越大、波动幅度越大，看涨或看跌期权的多头越有利、期权价格越高。

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