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计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。A:VaR的计算涉及置信水平和持有期 B:一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C:如果模型是用来决定与
计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。A:VaR的计算涉及置信水平和持有期 B:一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C:如果模型是用来决定与
admin
2020-12-24
14
问题
计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。
选项
A:VaR的计算涉及置信水平和持有期
B:一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C:如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低
D:如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
E:如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
答案
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解析
VaR的计算涉及置信水平和持有期,所以A项正确;一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加,所以B项错误;如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取高,所以C项错误;如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该短,所以D项正确,E项错误。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ojHKKKKQ
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