2. 金融经济
  3. 计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。A:VaR的计算涉及置信水平和持有期 B:一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C:如果模型是用来决定与

计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。A:VaR的计算涉及置信水平和持有期 B:一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C:如果模型是用来决定与

admin2020-12-24  45
问题 计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。
选项 A:VaR的计算涉及置信水平和持有期
B:一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C:如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D:如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E:如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
答案AD
解析VaR的计算涉及置信水平和持有期，所以A项正确；一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以B项错误；如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以C项错误；如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短，所以D项正确，E项错误。
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