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大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8,这意味着()。A. 大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.8X B. 大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.8X C
大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8,这意味着()。A. 大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.8X B. 大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.8X C
admin
2020-12-24
27
问题
大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8,这意味着()。
选项
A. 大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.8X
B. 大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.8X
C. 大豆价格增加小量X,期权价格增加0.8X
D. 大豆价格增加小量X,期权价格减少0.8X
答案
A
解析
考查期权敏感性参数,需了解DELTA(德尔塔)的基本性质。 该期权为期货期权,和大豆现货价格没有直接关系,所以C,D首先被排除。
由DELTA定义可知,期权价格的变化=DELTA x 期权标的物价格的变化。 大豆期货价格增加小量X,即标的物价格变化量为X,那么: 期权价格的变化量为0.8*X=0.8X,而对于看涨期权来说,标的物价格与期权价格呈正向关系,所以期权价格应该是增加0.8X。
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