2. 财务会计
  3. 套利定价模型表明（　　）。 Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它

套利定价模型表明（　　）。 Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它

免费考试题库2020-05-20  38
问题 套利定价模型表明（　　）。Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映Ⅲ．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率Ⅳ．承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率 A． Ⅰ、Ⅱ B． Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C． Ⅱ、Ⅲ D． Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案A
解析套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。
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