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VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法
VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法
Freeti
2019-12-17
47
问题
VaR的计算方法有()。①德尔塔—正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法
选项
A.①③④B.①②③④C.②③④D.①③
答案
B
解析
考点:考查VaR的计算方法。VaR可以分为局部估值法和完全估值法。德尔塔—正态分布法是典型的局部估值法,历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。
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