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某基金经理管理一个股票组合,该组合的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前,该股票组合的贝塔值βs=0.9,目标贝塔值是βT=1.1,标普500期货的贝...
某基金经理管理一个股票组合,该组合的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前,该股票组合的贝塔值βs=0.9,目标贝塔值是βT=1.1,标普500期货的贝...
admin
2020-12-24
31
问题
某基金经理管理一个股票组合,该组合的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前,该股票组合的贝塔值βs=0.9,目标贝塔值是βT=1.1,标普500期货的贝塔值βf=0.95。现在股票市值为10000000美元,每份期货价格为250000美元。要实现目标的贝塔值,应怎样操作?()
A买入9手股指期货合约
B买入8手股指期货合约
C卖出9手股指期货合约
D卖出8手股指期货合约
选项
答案
B
解析
按式Nf=[(βT-βs)/βf](S/f)=(1.1-0.9)/0.95(10000000/250000)=-8.42,四舍五入,该基金经理需买入8手股指期货合约。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ox98KKKQ
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