首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的
shuhaiku
2019-12-17
56
问题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有( )。?
选项
A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权C.卖空2个单位标的资产D.买入2个单位标的资产变
答案
AC
解析
不难看出,AC两种方案都能使组合最终实现Delta中性,即Delta=0,从而规避标的资产价格波动风险。选项AC符合题意。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/oz2EKKKQ
相关试题推荐
工程项目业主单位的质量管理责任不包括()
实行备案制的建设项目,建设单位应()完成环境影响评价报批手续。
《建设工程安全生产管理条例》中规定的建设单位的主要安全责任包括()。
在工程项目管理主体中,()作为公共管理机构和项目的投资者,对工程项目进行管理。
建设单位应将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位,并在拆除工程施工()日前
增加了业主的额外费用,业主与设计单位之间通过项目管理单位进行沟通,不利于提高沟通
传统的发包模式是将设计、施工分别委托给不同单位承担。该模式的核心组织包括()
建设单位在申请领取()时,应提供工程项目有关安全施工措施的资料。
由()办理开工申请报告,办理并取得施工许可证,通过招标选定施工单位,组织、管理
实行审批制的政府投资项目,项目单位应首先向发展和改革等项目审批部门报送()。
随机试题
金属粘接时的最佳处理方法是() A.喷砂后最好用蒸汽冲洗,或直接用水汽冲洗后,
诊断的主要任务是()。
下列不属于项目建设必要性评估的是()。
老孙是北京市某商品流通企业的员工,常年在西北地区从事销售工作,企业以货币的形式对
妊娠合并糖尿病产妇的新生儿,娩出30分钟内应
信息的编码、储存、提取方式和信息储存时间的长短是划分()的标准。(2009-05
下列属于海底底质的反射系数范围内的为()
古代“六艺”是指“礼、乐、射、御、书、数”,其中的“御”是指()。 A.骑马
2013年辨析:逆向迁移即负迁移。
家庭消费支出规划主要包括()。A:住房消费规划B:汽车消费规划C:教育支出规划D:信用卡消费规划E:个人信贷消费规划