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关于VaR,说法正确的是( )。 A. 在置信水平和时间一定的前提下,Va
关于VaR,说法正确的是( )。 A. 在置信水平和时间一定的前提下,Va
题库总管
2020-05-20
46
问题
关于VaR,说法正确的是( )。 A. 在置信水平和时间一定的前提下,VaR值越大,表示风险越大 B. VaR度量的是市场异常波动的情况下,在一定的置信水平下某一金融资产的风险状况 C. 在置信水平和时间一定的前提下,VaR值越小,表示风险越大 D. VaR度量的是市场正常波动的情况下,在一定置信水平下某一金融资产的风险状况
选项
答案
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解析
VaR的含义是处于风险中的价值,是指市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失,更为确切的是指在一定的置信水平下,某一金融资产或证券组合在未来特定一段时间内的最大可能损失。
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