2. 金融经济
  3. 股票类资产A和债券类资产B的协方差为0．15，资产A的方差为0．64，资产B的方差为0．25，则资产A和资产B的相关性系数为()A.0．0024 B.0．060

股票类资产A和债券类资产B的协方差为0．15，资产A的方差为0．64，资产B的方差为0．25，则资产A和资产B的相关性系数为()A.0．0024 B.0．060

admin2020-12-24  67
问题 股票类资产A和债券类资产B的协方差为0．15，资产A的方差为0．64，资产B的方差为0．25，则资产A和资产B的相关性系数为()
选项 A.0．0024
B.0．060
C.0．375
D.0．934
答案C
解析两个资产收益率的相关性系数定义为协方差除以两个证券各自标准差的乘积，以希腊字母p表示：即： =
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/p5h0KKKQ
相关试题推荐
随机试题